梅野教授が提唱するChaotic Market Hypothesis(CMH)(2021), 研究室独自に開発する手法である
特性関数ベースの相関関数、安定分布のパラメータ推定と金融危機との関係など活発な議論を行いました。
(1)Can we detect stock market crash? Fluctuations and synchronization in the parameters of the stable
distribution before and after the stock market crash, Kohki Takeda (M1) and Ken Umeno (P)
(2)Chaotic market hypothesis and characterization of financial markets by the characteristic function-based correlation functions, Natsuki Takenami (M2) and Ken Umeno (P)
0 thoughts on “武波君(M2), 竹田君(M1)が7月12日KAFE-2023Asia-Pacific Financial Engineering Conference(Busan,Korea)にて発表しました。”